ถ้าคุณเป็นหนึ่งในผู้ที่สนใจในการเทรด นอกจากจะต้องทำความเข้าใจกราฟราคาและปัจจัยพื้นฐานของสินทรัพย์ในตลาดการเงินแล้ว การวิเคราะห์แนวโน้มของราคาในตลาดก็เป็นอีกสิ่งที่พลาดไม่ได้เช่นกัน ซึ่งหนึ่งในเครื่องสุดพื้นฐานในการเทรดอย่าง เส้น SMA (Simple Moving Average) เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางเทคนิค (Indicator) ที่เทรดเดอร์หลาย ๆ คนรู้จักและเลือกใช้งานกันเป็นอย่างดี เพราะมันช่วยวิเคราะห์และทำให้มองเห็นภาพรวมของกราฟราคาได้ง่ายขึ้น

ซึ่งแน่นอนว่าในบทความนี้ เราจะพาคุณไปรู้จักกับเส้น SMA เครื่องมือทางเทคนิค (Indicator) พื้นฐานในการเทรดกันอย่างลึกซึ้งเลย ว่ามันคืออะไร มีหลักการทำงานอย่างไร สามารถนำไปใช้ทำอะไรในการเทรดได้บ้าง รวมไปถึงข้อจำกัดในการใช้งานเครื่องมือตัวนี้อีกด้วย เพื่อให้คุณเข้าใจเครื่องมือตัวนี้อย่างแท้จริง และพร้อมนำไปใช้กับการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Simple moving average (SMA) คืออะไร

Simple moving average หรือ SMA คือ เครื่องมือทางเทคนิค (Indicator) เส้นค่าเฉลี่ยที่คำนวณมาจากราคาสินทรัพย์ในช่วงเวลาหนึ่ง ที่ช่วยให้เทรดเดอร์มองเห็นแนวโน้มของตลาดได้อย่างชัดเจนผ่านข้อมูลราคาของสินทรัพย์ โดยไม่ต้องกังวลกับความผันผวนในระยะสั้น ๆ เช่น

• ถ้าคุณใช้เส้น SMA 10 เท่ากับว่าเส้น SMA นั้นจะนำราคาปิดของสินทรัพย์ใน 10 วันที่ผ่านมา มาคำนวณหาค่าเฉลี่ยและสร้างเส้นกราฟที่แสดงทิศทางราคา

โดยเส้น SMA คือเส้นค่าเคลื่อนที่ MA (Moving Average) และเน้นการเคลื่อนไหวของราคาโดยรวม ซึ่งมีความแตกต่างกับเส้น EMA (Exponential Moving Average) ที่ให้ความสำคัญกับการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดมากกว่าข้อมูลในอดีต

ซึ่งโดยส่วนมากแล้วเส้น SMA มักถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการระบุเทรนด์ และเป็นแนวทางที่ช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจซื้อ – ขายได้ง่ายขึ้น หากเส้น SMA มีทิศทางที่ขึ้น เทรดเดอร์จะมองว่าสินทรัพย์อยู่ในช่วงขาขึ้น (Bullish) และถ้าเส้น SMA มีทิศทางเคลื่อนที่ลงก็จะมองว่าเป็นขาลง (Bearish)

เข้าใจหลักการทำงานของเส้น SMA (สูตรการคำนวณ SMA)

เส้น SMA ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากจนเกินความเข้าใจ ไม่ได้มีสูตรการคำนวณ หรือหลักการทำงานที่ซับซ้อน เพราะเส้น SMA จะถูกคำนวณจากราคาปิดของสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่คุณกำหนด เช่น SMA 5 = 5 วัน เป็นต้น โดยมีสูตรการคำนวณให้เข้าใจง่าย ๆ ดังนี้

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการคำนวณเส้น SMA 5

• คุณนำราคาปิดใน 5 วันล่าสุดมาบวกกัน เช่น (100 + 102 + 104 + 106 + 108) = 520
• จากนั้นหารด้วย 5 เพื่อหาค่าเฉลี่ย: 520 ÷ 5 = 104

ค่าเฉลี่ยนี้จะถูกใช้เป็นจุดหนึ่งของเส้นกราฟ SMA หากทำการคำนวณค่าเฉลี่ยเช่นนี้ในแต่ละวัน เส้นกราฟ SMA จะถูกสร้างขึ้นต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นวิธีช่วยให้คุณมองเห็นแนวโน้มราคาของสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่เลือกได้

ทำไมเส้น SMA ถึงมีความสำคัญในการเทรด

การรู้จักและเข้าใจการใช้งานเส้น SMA (Simple Moving Average) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ เนื่องจากเส้น SMA เป็นหนึ่งใน Indicator ที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ตลาด ช่วยให้เทรดเดอร์มองเห็นแนวโน้มและโอกาสในการทำกำไรได้ชัดเจนขึ้น และนี่คือเหตุผลว่าทำไมเส้น SMA ถึงมีความสำคัญในการเทรด และเทรดเดอร์ควรรู้จัก

1. ช่วยระบุแนวโน้มของตลาด (Trend Identification)

หนึ่งในประโยชน์หลักของการใช้เส้น SMA คือความสามารถในการระบุแนวโน้มของราคาในระยะกลางถึงระยะยาวได้อย่างชัดเจน ผ่านค่าเฉลี่ยที่คำนวณจากราคาของสินทรัพย์ในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งการรู้แนวโน้มนี้จะช่วยให้คุณสามารถคาดการณ์ทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาดได้ง่ายขึ้น เทรดเดอร์สามารถใช้เส้น SMA เพื่อดูว่า

• ขาขึ้น (Up trend): เมื่อเส้น SMA มีทิศทางขึ้นเรื่อย ๆ แสดงถึงแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งหมายความว่าตลาดหรือสินทรัพย์นั้นมีโอกาสที่ราคาจะเพิ่มขึ้น
• ขาลง (Down trend): ในทางกลับกัน หากเส้น SMA มีทิศทางลง ก็สามารถบ่งบอกได้ว่าตลาดอยู่ในช่วงขาลงหรืออาจมีแนวโน้มที่ราคาจะลดลง

ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่นาย A ใช้เส้น SMA 200 (SMA ระยะยาว) ถ้าเส้นนี้มีทิศทางขึ้นอย่างต่อเนื่อง นั่นแสดงถึงแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว ซึ่งเทรดเดอร์สามารถใช้ข้อมูลนี้ในการตัดสินใจเข้าซื้อในช่วงที่ตลาดกำลังเป็นขาขึ้นเพื่อหวังทำกำไร หรือหากเป็นขาลงก็อาจเลือกที่จะขายออกเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุน

2. ลดความผันผวนของตลาด (Reducing Market Noise)

ในตลาดที่มีความผันผวนสูง อย่าง ตลาด Forex การที่ราคามีการเคลื่อนไหวขึ้นลงอย่างรวดเร็วอาจทำให้เทรดเดอร์เสียโอกาสหรือทำให้ตัดสินใจผิดพลาดได้ เส้น SMA สามารถช่วยกรองความผันผวนเหล่านี้ออกไป ทำให้คุณมองเห็นแนวโน้มของราคาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

โดยปกติ ราคาสินทรัพย์มักมีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นแรงซื้อขายที่มากเกินไปหรือข่าวเศรษฐกิจต่าง ๆ ซึ่งอาจทำให้เกิด “สัญญาณรบกวน” (Noise) ในตลาด เทรดเดอร์ที่ไม่มีประสบการณ์อาจสับสนกับการเปลี่ยนแปลงของราคาเหล่านี้ และทำให้ตัดสินใจผิดพลาดได้ เส้น SMA จะช่วยกรองสัญญาณรบกวนเหล่านี้ออกไป โดยให้เทรดเดอร์มองที่ทิศทางเฉลี่ยของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด ทำให้คุณเห็นภาพรวมของทิศทางที่แท้จริง

เช่น หากใช้เส้น SMA 50 จะช่วยให้คุณเห็นภาพใหญ่ของตลาดได้ดีขึ้นโดยไม่ต้องสนใจความผันผวนในระยะสั้น เพราะเส้น SMA จะให้ภาพทิศทางที่มั่นคงกว่าและมีความเป็นกลางมากกว่าเส้น SMA ที่มีระยะน้อยกว่า เช่น SMA 5/10

ความแตกต่างระหว่าง SMA และ EMA

แม้มองผ่าน ๆ แล้ว เส้น SMA และ EMA จะมีความคล้ายใกล้เคียงกันทั้งในด้านของการเป็น Indicator เพื่อดูแนวโน้มของตลาด แล้วเครื่องมือสองตัวนี้มีความแตกต่างกันอย่างไร? แน่นอนให้ตอบง่าย ๆ เลยคือ

• EMA จะให้ความสำคัญกับราคาปิดล่าสุดมากกว่า ในทางตรงกันข้าม SMA กลับให้ความสำคัญกับข้อมูลราคาภาพรวมแบบเท่ากันมากกว่า
• EMA ให้ความสำคัญกับราคาปิดล่าสุดมากกว่า จึงทำให้เส้น EMA มีการเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าเส้น SMA

นี้จึงเป็นเหตุผลง่าย ๆ ให้เครื่องมือทั้งสองตัวมีความแตกต่างกัน แต่กลับมีการใช้งานที่คล้ายกัน เพราะทั้งสองเครื่องมือ ก็คือเส้นค่าเฉลี่ย MA (Moving Average) ที่จะมาช่วยวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด

ข้อจำกัดของเส้น SMA ที่เทรดเดอร์ควรรู้ก่อน

ถึงแม้ว่าเส้น SMA จะเป็น Indicator ที่ดูเรียบง่ายและน่าหยิบมาใช้งานมากแค่ไหนก็ตาม แต่ก็มีข้อจำกัดบางอย่างที่เทรดเดอร์ควรรู้ก่อนจะนำไปใช้งาน

• การตอบสนองที่ช้ามาก: เมื่อเทียบกับเส้น EMA แล้วเส้น SMA จะมีการเคลื่อนไหวที่ช้ามา เนื่องจากมันคำนวณจากราคาย้อนหลัง และให้ความสำคัญกับข้อมูลทั้งหมด ทำให้มันตอบสนองช้าต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาในตลาด ดังนั้นหากเกิดการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างรวดเร็ว เส้น SMA อาจจะตอบสนองต่อสัญญาณเหล่านี้ไม่ทันเท่า EMA
• ไม่เหมาะกับตลาดที่มีความผันผวน: ในตลาดที่มีความผันผวนสูงอย่าง ตลาด Forex เส้น SMA อาจไม่สามารถบอกสัญญาณได้ชัดเจนมากนัก เพราะราคามีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งหากต้องการใช้งานเส้น SMA ควรควบคู่กับเครื่องมือวิเคราะห์ตัวอื่น ๆ เช่น RSI (Relative Strength Index) ที่ช่วยให้เทรดเดอร์มีข้อมูลมากขึ้นในการวิเคราะห์ความผันผวนและแนวโน้มของตลาด

กล่าวให้เข้าใจง่าย ๆ เลยคือ เส้น SMA เป็นเครื่องมือที่ตอบโจทย์อย่างมากในการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดในระยะยาว แต่กลับไม่เหมาะกับตลาดที่มีความผันผวนสูง เพราะตัวเส้นมีการตอบสนองที่ช้าเกินไป และไม่สามารถบ่งบอกทิศทางอนาคตได้ชัดเจนขนาดนั้น การใช้งานเส้น SMA เพียงอย่างเดียว จึงอาจไม่เพียงพอในการตัดสินใจเทรดอย่างแม่นยำ ดังนั้นเทรดเดอร์ควรใช้เส้น SMA ร่วมกับ Indicator ตัวอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความมั่นใจก่อนเริ่มซื้อ – ขาย

บทสรุป

เส้น SMA หรือ Simple Moving Average เป็นหนึ่งใน Indicator พื้นฐานที่เทรดเดอร์ควรรู้จัก เพราะมันเป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่มาช่วยวิเคราะห์ให้กับเทรดเดอร์ได้แบบเรียบง่าย ไม่มีความซับซ้อนมากนัก ผ่านการกรองความผันผวนของราคาสินทรัพย์ ทำให้เทรดเดอร์มองเห็นภาพรวมและแนวโน้มของตลาดได้ชัดเจนมากขึ้น

แต่อย่างไรก็ดี สิ่งสำคัญคือเส้น SMA มีข้อจำกัดที่ชัดเจน เป็นตัวบ่งชี้ที่ตอบสนองช้า เนื่องจากใช้ข้อมูลราคาในอดีตทั้งหมด ดังนั้นการใช้งานเส้น SMA ควรระมัดระวังเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในกรณีเจอตลาดที่มีความผันผวนสูง หรือไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจน (Side Way) การใช้เครื่องมือนี้เพียงอย่างเดียวอาจทำให้เกิดสัญญาณหลอก และทำให้การตัดสินใจเทรดซื้อ-ขายผิดพลาดได้ การใช้ Indicator ตัวอื่น ๆ มาร่วมด้วย จะทำให้เทรดเดอร์มีข้อมูลครบถ้วนก่อนเริ่มเทรดได้

ซึ่งการเทรดเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความรู้ และความระมัดระวังเป็นอย่างมาก เพราะเกี่ยวกับเรื่องการเงิน การเข้าใจข้อดีและข้อจำกัด รวมไปถึงข้อมูลพื้นฐานของเครื่องมือ จะช่วยให้คุณลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จการเทรดได้มากขึ้นด้วยเช่นกัน